QuantLib 金融计算——C++ 代码改写成 Python 程序的一些经验

QuantLib 金融计算——C++ 代码改写成 Python 程序的一些经验 概述 Python 在科学计算、数据分析和可视化等方面已经形成了非常强大的生态。而且,作为一门时尚的脚本语言,易学易用。因此,对于量化分析和风险管理的从业者来说,将某些 QuantLib 的历史代码转换成 Python ...

xuruilong100 @ 2020/07/10

SWIG 3 中文手册——12. 自定义功能

12 自定义功能 In many cases, it is desirable to change the default wrapping of particular declarations in an interface. For example, you might want to prov ...

xuruilong100 @ 2020/06/30

SWIG 3 中文手册——13. 约定

13 约定 A common problem that arises when wrapping C libraries is that of maintaining reliability and checking for errors. The fact of the matter is tha ...

xuruilong100 @ 2020/06/30

SWIG 3 中文手册——11. 类型映射

11 类型映射 11.1 引言 Chances are, you are reading this chapter for one of two reasons; you either want to customize SWIG's behavior or you overheard someon ...

xuruilong100 @ 2020/06/08

【翻译】Quant 应该怎样写博客?

Quant 应该怎样写博客? 原文地址 http://www.quantatrisk.com/2015/10/25/5-words-on-how-to-write-a-quant-blog/ by Pawel Lachowicz, bloger of Quant At Risk Do not com ...

xuruilong100 @ 2020/05/30

新开一坑——Elements of Financial Risk Management in Python

新开一坑——Elements of Financial Risk Management in Python 用 python 完成 " Elements of Financial Risk Management (Second Edition)" 一书的课后实践练习,希望年底之前能完成吧。 项目地址 ...

xuruilong100 @ 2020/05/24

QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(2)

[TOC] QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(2) 概述 QuantLib 中涉及利率互换的功能大致分为两大类: 对存续的利率互换合约估值; 根据利率互换合约的成交报价推算隐含的期限结构。 这两类功能是紧密联系的,根据最新报价推算出的期限结构通常可以用来对存续合约进行估值。 本文 ...

xuruilong100 @ 2020/05/24

仿射期限结构模型:理论与实现——实现部分

仿射期限结构模型:理论与实现——实现部分 [toc] 本文介绍如何以面向对象的方式实现 " Affine Term Structure Models: Theory and Implementation " 中的算法,并适当的使用设计模式使代码尽可能的优雅。 引言 金融工程领域的模型和方法之间既有强 ...

xuruilong100 @ 2020/04/09

QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(1)

[TOC] QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(1) 概述 QuantLib 中涉及利率互换的功能大致分为两大类: 对存续的利率互换合约估值; 根据利率互换合约的成交报价推算隐含的期限结构。 这两类功能是紧密联系的,根据最新报价推算出的期限结构通常可以用来对存续合约进行估值。 本文 ...

xuruilong100 @ 2020/03/24

QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口(3)

[TOC] QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口(3) 概述 承接 "《自己动手封装 Python 接口(2)》" 中留下的问题,即封装 "QuantLibEx" 中的几个期限结构模型。 如何封装源代码? 与前一篇文章中的情况不同,要封装的程序不是已经编译好的库文件,而是 ...

xuruilong100 @ 2020/03/14

SWIG 3 中文手册——10. 参数处理

[TOC] 10 参数处理 In Chapter 3, SWIG's treatment of basic datatypes and pointers was described. In particular, primitive types such as and are mapped to c ...

xuruilong100 @ 2020/03/05

Keras 文档阅读笔记(不定期更新)

Keras 文档阅读笔记(不定期更新) [TOC] 本文是 Keras 2.2.4 文档的阅读笔记,旨在以自顶向下的角度建立起对 Keras 主要模块的认识,同时方便记忆。 内容将不定期更新补充。 模型 Sequential 模型方法 :用于配置模型的训练方法。 :以固定数量的轮次(epoch)训练 ...

xuruilong100 @ 2019/06/06

如何自出版一本书:一份资源清单

[toc] 本文翻译自 "Pablo Casas" 的博客 How to self publish a book: A handy list of resources ,感谢作者的授权。 原始链接: This post is translated form "Pablo Casas" 's post ...

xuruilong100 @ 2019/03/15

如何自出版一本书:定制 bookdown

[toc] 本文翻译自 "Pablo Casas" 的博客 How to self publish a book: customizing Bookdown ,感谢作者的授权。 原始链接: This post is translated form "Pablo Casas" 's post — Ho ...

xuruilong100 @ 2019/03/15

相关不是因果,哪又是啥?

[TOC] 近期广泛阅读券商关于 宏观高频数据 的研报,发现了两点不足: 就研究手段而言,比较粗放,普遍停留在仅仅比较数据相关系数的层面; 就理论高度而言,很少探讨数据背后的因果关联。 不过有些理念先进的券商团队已经开始从 产业链传导 的角度试图细致的描述数据间的关联,这正好契合了下面这篇文章的核心 ...

xuruilong100 @ 2019/02/26

在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题(基于 rugarch 包)

[toc] 在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题(基于 rugarch 包) 本文翻译自《Problems in Estimating GARCH Parameters in R (Part 2; rugarch)》 原文链接:https://ntguardian.wordpress.com/ ...

xuruilong100 @ 2019/02/20

机器学习英雄访谈录之双料 Kaggle 大师:Dr. Jean-Francois Puget

[TOC] 机器学习英雄访谈录之双料 Kaggle 大师:Dr. Jean Francois Puget "Sanyam Bhutani" 是 Medium 上一位专注 ML 和 CV 的博主,本系列翻译自他进行的系列采访——《机器学习英雄访谈录》。 学习从模仿开始,要模仿就要模仿那些最棒的人 ,这 ...

xuruilong100 @ 2019/01/10

机器学习英雄访谈录之 Kaggle Kernels 专家:Aakash Nain

[TOC] 机器学习英雄访谈录之 Kaggle Kernels 专家:Aakash Nain "Sanyam Bhutani" 是 Medium 上一位专注 ML 和 CV 的博主,本系列翻译自他进行的系列采访——《机器学习英雄访谈录》。 学习从模仿开始,要模仿就要模仿那些最棒的人 ,这是我开始本系 ...

xuruilong100 @ 2018/12/28

机器学习英雄访谈录之 DL 自由职业者:Tuatini Godard

[toc] 机器学习英雄访谈录之 DL 自由职业者:Tuatini Godard "Sanyam Bhutani" 是 Medium 上一位专注 ML 和 CV 的博主,本系列翻译自他进行的系列采访——《机器学习英雄访谈录》。 学习从模仿开始,要模仿就要模仿那些最棒的人 ,这是我开始本系列的初衷。 ...

xuruilong100 @ 2018/12/26

机器学习英雄访谈录之 DL 实践家:Dominic Monn

机器学习英雄访谈录之 DL 实践家:Dominic Monn "Sanyam Bhutani" 是 Medium 上一位专注 ML 和 CV 的博主,本系列翻译自他进行的系列采访——《机器学习英雄访谈录》。 学习从模仿开始,要模仿就要模仿那些最棒的人 ,这是我开始本系列的初衷。 今天采访的是 "Do ...

xuruilong100 @ 2018/12/24